Statistique et Finance

Master 2 "Mathématiques et Applications" de l'Université Paris-Saclay
Parcours "Mathématiques Financières"

Liste des cours

Cours fondamentaux

Les étudiants devront valider au moins cinq cours choisis dans le groupe "cours fondamentaux".

Groupe "Cours fondamentaux"

- Séries financières à temps discret (F. Roueff)24h + 8h TD 5 ECTS (Sem1)

- GARCH and stochastic volatility models (C. Francq)18h (en anglais) 3 ECTS (Sem2)

- Statistique des diffusions (A. Gloter, D. Loukianova)28h + 6h TD 5 ECTS (Sem2)

- Econométrie de la finance (J.-M. Zakoian)14h + 6h TD 3 ECTS (Sem1)

- Valorisation et couverture des produits dérivés (R. Elie)24h + 12h TD 5 ECTS (Sem1)

- Gestion des risques (J.-D. Fermanian)20h 3 ECTS (Sem1)

- Advanced Topics In Machine Learning (F. d'Alche Buc)20h (en anglais) 4 ECTS (Sem1) (Cours à Télécom ParisTech)

Cours optionnels

De plus, les étudiants devront valider au moins un cours dans chacun des quatre groupes suivants, soit au minimum quatre cours.

Groupe "Séries financières"

- Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (F. Abergel)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2) (Cours à Centrale-Supélec)

- Physique des marchés (D. Challet)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem1) (Cours à Centrale-Supélec)

- Trading algorithmique (O. Guéant)16h 3 ECTS (Sem1)

- Phénoménologie des marchés financiers (M. Benzaquen)18h 3 ECTS (Sem1)

- Dynamic Statistical Models with Hidden Variables (J.-M. Zakoian)18h 3 ECTS (Sem1) (en anglais)

- Forecast Evaluation and Model Selection (F. Violante)18h 3 ECTS (Sem2) (en anglais)

Groupe "Finance de marché"

- Méthodes numériques en ingénierie financière (S. Crépey)18h + 10h TD 3 ECTS (Sem2)

- Econometrics of Commodity and Asset Pricing (A. Monfort)18h 3 ECTS (Sem2) (en anglais)

- Gestion de Portefeuille (G. Rabault)18h 3 ECTS (Sem1)

- Calcul stochastique (F. Russo)24h + 16h TD 5 ECTS (Sem1) (cours à l'Ensta)

- Processus de Lévy et applications en finance (D. Lefèvre)15h 3 ECTS (Sem2) (cours à l'Ensta)

- Risque de modèles et validation de modèles de pricing de produits dérives (P. Tankov)15h 3 ECTS (Sem2)

Groupe "Risques en finance et assurance"

- Gestion des risques de l'énergie (P. Tankov)12h 2 ECTS (Sem1)

- Mesures de risques (C. Francq)12h 2 ECTS (Sem1)

- Dérivés de crédit (C. Hillairet)18h 3 ECTS (Sem2)

- Modèles de durées (O. Lopez)14h 3 ECTS (Sem1)

- Théorie des valeurs extrêmes (C.Y. Robert)20h 3 ECTS (Sem2)

Groupe "Statistique et Machine Learning"

- Modèles à chaîne de Markov cachée et méthodes de Monte Carlo séquentielles (N. Chopin)18h 3 ECTS (Sem1)

- Datamining en assurance (O. Lopez)20h 3 ECTS (Sem2)

- Apprentissage statistique (A. Dalalyan)14h + 10h TD 3 ECTS (Sem1)

- Statistique en grande dimension (A. Tsybakov)14h + 10h TD 3 ECTS (Sem1)

- Apprentissage en ligne et agrégation (P. Alquier)15h + 6h TD 3 ECTS (Sem2)

Projet d'approfondissement

Les étudiants ont la possibilité de participer à un travail prospectif, par groupe de 3 ou 4 et sous la supervision d’un encadrant. Cet enseignement a pour but d’approfondir pendant toute l’année une problématique issue du monde la finance ou l’assurance, sous un angle académique (analyse de la littérature) et pratique (exploitation d’une base de donnée). Il donnera lieu au rendu d’un rapport intermédiaire fin janvier, d’un rapport final en mai et d’une soutenance orale. Il s’agit d’un enseignement à part entière, qui permettra de valider 3 ECTS au premier semestre et 5 ECTS au second semestre.

Séminaire "professionnels"

Les étudiants devront suivre obligatoirement le cycle de conférences animées par des intervenants issus de l'industrie de la finance et de l'assurance.

Cours de remise à niveau

Selon le parcours antérieur de l'étudiant, des cours de "remise à niveau" pourront s'avérer nécessaires. Ils devront être suivis au cours du mois de septembre et ne donneront pas lieu à examen ni ECTS.

Liste des cours

- Statistique mathématique (G. Lecué)18h + 12h TD

- Séries temporelles (J.-C. Heam)14h + 8h TD

- Introduction à la finance mathématique (I. Kharroubi)18h + 10h TD

- Produits financiers (A. Chaix)18h

- Introduction à l'apprentissage statistique (C. Butucea)-

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